MF1 - Modelli matematici per mercati finanziari
Prof. Ramponi
DM, Stanza , tel 06 5488 
e-mail: ramponi@mat.uniroma3.it
 
Titoli obbligazionari. Modelli per il tasso d'interesse. Dinamiche di prezzo, a tempo discreto e continuo. Titoli derivati e loro valutazione. Problemi di gestione del rischio finanziario.
 
II Semestre
Crediti: 7,5
Prerequisiti: CP2
    
Insegnamento valido per la PFA
Programma esteso:   [Versioni disponibili:  PDF]